Новости

На "Базель" капитально не хватает

Новые требования Рє банкам оценили РІ ?3 С‚рлн

Ведущим мировым банкам может понадобиться дополнительно привлечь Рє 2018 РіРѕРґСѓ почти ?3 С‚рлн, чтобы соответствовать новым требованиям Рє активам Рё капиталу, подсчитал Базельский комитет РїРѕ банковскому надзору. Большинству крупных СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… банков РїРѕ предварительным подсчетам ЦБ увеличивать капитал РЅРµ придется.

В исследовании Базельского комитета участвовали 263 банка из 23 стран, российские банки в это число не вошли. Комитет оценил состояние исследуемых банков на конец 2009 года и подсчитал, сколько средств им не хватает в целом, чтобы соответствовать всем требованиям "Базеля-3" на момент, когда они окончательно вступят в силу — к 2018 году.

Р�сследователи разделили эти банки РЅР° РґРІРµ РіСЂСѓРїРїС‹: те, чей капитал первого СѓСЂРѕРІРЅСЏ превышает ?3 РјР»СЂРґ, Р° бизнес является диверсифицированным Рё ведется РІ разных странах РјРёСЂР° (94 банка), Рё остальные. РџРѕ состоянию РЅР° конец 2009 РіРѕРґР° коэффициент достаточности капитала первого СѓСЂРѕРІРЅСЏ Сѓ банков первой РіСЂСѓРїРїС‹ составил РІ среднем 5,7% РїСЂРё требуемом РїРѕ "Базелю-3" СѓСЂРѕРІРЅСЋ РІ 4,5%, Р° общий объем средств, который необходимо привлечь,— ?165 РјР»СЂРґ. РЈ банков второй РіСЂСѓРїРїС‹ — 7,8% Рё ?8 РјР»СЂРґ соответственно. РќРѕ СЃ учетом дополнительного капитального буфера РІ 2,5%, который поднимает уровень достаточности капитала первого СѓСЂРѕРІРЅСЏ РґРѕ 7%, банкам понадобится дополнительно ?603 РјР»СЂРґ.

Требования "Базеля-3" заставят банки увеличить РЅРµ только капитал, РЅРѕ Рё активы. Р�СЃС…РѕРґСЏ РёР· требований РїРѕ краткосрочной ликвидности Базельский комитет делает вывод, что РїРѕ состоянию РЅР° конец 2009 РіРѕРґР° общий дефицит ликвидных активов Сѓ охваченных исследованием банков составил ?1,73 С‚рлн. РЎ учетом еще РѕРґРЅРѕРіРѕ требования — показателя чистого стабильного финансирования РІ долгосрочном периоде (Net stable funding ratio — NSFR) — общий дефицит средств составляет ?2,89 С‚рлн.

Показатель чистого стабильного финансирования представляет собой отношение "имеющегося в наличии объема стабильных источников финансирования" (сумма уставного капитала, привилегированных акций со сроком погашения один год и более, обязательств со сроком погашения один год и более, часть "стабильных" бессрочных депозитов и/или срочных депозитов со сроком погашения менее одного года) к "необходимому объему стабильного финансирования" (сумма стоимости финансируемых банком активов с определенным коэффициентом).

Впрочем, Базельский комитет уточняет, что показатели краткосрочной ликвидности Рё NSFR частично дополняют РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР°, поэтому, направляя средства РЅР° увеличение РѕРґРЅРѕРіРѕ показателя, банки Р±СѓРґСѓС‚ автоматически увеличивать Рё РґСЂСѓРіРѕР№. "Оценка дефицита ликвидных активов почти РІ ?3 С‚рлн показывает, насколько масштабное воздействие РЅР° индустрию оказывают новые требования",— заявил РІ интервью Reuters представитель международной юридической фирмы Allen & Overy Р�тэй Катц. "Теперь, РєРѕРіРґР° появились эти оценки, банкам придется начать инвестировать РІ собственное стресс-тестирование, исследование контрагентских СЂРёСЃРєРѕРІ Рё структуры управления капиталом",— считает РѕРґРёРЅ РёР· директоров PwC Патрик Фелл.

Точных оценок того, какая докапитализация потребуется российским банкам для соответствия требованиям Базельского комитета, пока нет. В ноябре ЦБ лишь предложил крупнейшим игрокам из топ-30 проверить себя на соответствие нормам "Базеля-3". "Мы хотим оценить, в каком состоянии наша банковская система с точки зрения будущих требований",— говорил тогда директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский. По предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Если брать усложненные требования — с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%, которые предлагается вводить не сразу, а с 2016 года, то даже этим требованиям соответствуют 91,5% российских банков, указывал первый зампред Банка России Алексей Улюкаев. Оценку соответствия российских банков новым требованиям по ликвидности Банк России не обнародовал.

Евгений Хвостик, Светлана Дементьева

�сточник:
Газета «Коммерсантъ»   в„– 234 (4534) РѕС‚ 17.12.2010

Все новости